Managementul riscului de credit bancar

DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Managementul riscului de credit bancar

Sistemul bancar este dinamic deoarece bancile ofera produse care sunt in competitie cu firmele non-bancare, firme care ofera servicii financiare, precum fondurile mutuale, societatile de investitii, societatI de leasing sau societati de valori mobiliare.

Un alt aspect este ritmul dinamic datorat evolutiilor tehnologice care imbunatatesc serviciile bancare (din punct de vedere informatic, in primul rind).In al doilea rind, sistemul bancar este complex datorita cunostintelor tehnice care trebuiesc stapinite pentru a intelege instrumentele financiare precum cele de pe piata valutara, monetara si de capital (operatiuni derivate), dar si a sistemelor moderne de securizare a creditelor. Sistemul bancar este complex pentru ca trebuie sa gestioneze active si pasive din ce in ce mai structurate, mai elaborate.

In fine, sistemul bancar este strict reglementat de autoritatea bancara (Banca Nationala) care este raspunzatoare de coerenta functionarii acestui sistem foarte important in vitalitatea economica a unei tari.In aceste conditii, in universul bancar, numeroase riscuri au impact asupra profitabilitatii. Aceste multiple surse ale riscului maresc numarul definitiilor date de economisti pentru riscurile bancare.

In acest univers in care gestiunea cantitativa a riscurilor capata o functie foarte importanta, conceptele generice sunt din ce in ce mai folosite. Diferitele tipuri de riscuri trebuie sa fie cu atentie definite, iar aceste definitii sunt baza pentru cuantificarea ricurilor si pentru implementarea unui sistem eficient de gestiune a lor.

In contextul relatiei risc-profitabilitate lucrarea de fata `si propune sa definesca si sa descopere fatetele unui mecanism eficient de gestionare a riscului de credit.Particularizarile tehnicilor utilizate in prezent in cadrul sistemului bancar romanesc pentru gestionarea riscului de credit sunt exemplificate pe modelul Bancii Romane pentru Dezvoltare (B.R.D.), institutie bancara cu un renume de soliditate si experienta in domeniul creditarii, ca fosta Banca de Investitii.

Acordarea de credite este o functie principala a bancilor. Nivelul general al riscului in creditare pe care o banca este pregatita sa il accepte reprezinta o decizie executiva si reflecta atitudinea manageriala. El priveste obligatiile bancii fata de depozitari sai si fata de actionarii sai.

Postura conservatoare, prudenta de creditare este in mare masura impartita intre bancile din toata lumea si reflecta doua teluri esentiale ale managementului prudential al unei banci:
- nevoia de a proteja fondurile depozitarilor;
- nevoia de a aduce un venit rezonabil si stabil penru capitalul actionarilor.

Banca are afaceri puternic echilibrate. Capitalul actionarilor se ridica tipic la numai 4-6% din totalul activelor bancii. Prin urmare, fiecare crestere, oricit de modesta a ratei creditelor neperformante in portofoliul de credite, va cauza un declin dramatic al veniturilor intoarse actionarilor. De asemenea un nivel al creditelor neperformante ridicat poate de asemenea sa erodeze mult din capitalul care sta la baza activului bancii, la fel de bine cum este erodata increderea publica in viabilitatea viitoare a bancii.

Urmind calea tendintelor economiei globale, aria de cuprindere a activitatilor societatilor bancare s-a extins atit pe pietele nationale cit si pe pietele internationale.Pietele financiare au devenit tot mai fragile, mult supuse hazardului. Acest fapt a condus la o crestere accentuata a incertitudinii si, in consecinta, la multiplicarea riscurilor specifice aparatului bancar. « mai multe referate din Finante-banci