Gestiunea riscului

3x puncte

categorie: Economie

nota: 9.83

nivel: Facultate

Tinand cont ca valoarea JB este de 28.5090641 fiind departe de 0 putem respinge ipoteza nula fara a comite o eroare de tipul 1.Ulterior pornesc in a realiza histograma seriei de date pentru a interpreta mai bine seria de date . Pentru a realiza histograma pornesc de la randamentele logaritmice , calculand atat minimul (-0.035093206) cat si maximul (0.031347365) seriei de date. Am calculat pasul[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Gestiunea riscului

Tinand cont ca valoarea JB este de 28.5090641 fiind departe de 0 putem respinge ipoteza nula fara a comite o eroare de tipul 1.Ulterior pornesc in a realiza histograma seriei de date pentru a interpreta mai bine seria de date . Pentru a realiza histograma pornesc de la randamentele logaritmice , calculand atat minimul (-0.035093206) cat si maximul (0.031347365) seriei de date. Am calculat pasul alegand numarul de intervale 150 pentru a evidentia distributia valorilor pe histograma astfel : (max - min)/150 obtinand 0.000442937, iar mai departe am aflat binul adaugand la minim pasul pana am ajuns la maxim.

Histograma a fundamentat intuitia initiala. Trasand imaginar distributia normala am observat ca in acest caz este vorba despre o distributie platicurtica , cu cozi groase si scurte observatie sustinuta si de valoarea Kurtosis.Se mai poate observa ca distributia randamentelor cunoaste o asimetrie de stanga.

Dupa cum se poate observa in table am obtinut media 0.028219875 , mediana 0.045477266 si o abatere media patratica de 0.04746196.
Stiind ca in Tabel valoarea Kurtosis este de fapt un excess de Kurtossis am calculate valoarea acestuia adica 0.374050532+ 3 = 3. 374050532.

Tinand cont ca valoarea JB este de 1.461221 fiind departe de 0 putem respinge ipoteza nula fara a comite o eroare de tipul 1.Ulterior pornesc in a realiza histograma seriei de date pentru a interpreta mai bine seria de date . Pentru a realiza histograma pornesc de la randamentele logaritmice , calculand atat minimul (-0.084123093) cat si maximul (0.122882217) seriei de date.Am calculat pasul alegand numarul de intervale 10 pentru a evidential distributia valorilor pe histograma astfel : (max - min)/10 obtinand 0.020700531, iar mai departe am aflat binul adaugand la minim pasul pana am ajuns la maxim.

Histograma a fundamentat intuitia initiala. Trasand imaginar distributia normala am observat ca in acest caz este vorba despre o distributie platicurtica , cu cozi groase si scurte observatie sustinuta si de valoarea Kurtosis.Se mai poate observa ca distributia randamentelor cunoaste o asimetrie de stanga.Se poate observa o diferenta intre randamentele zilnice fata de cele lunare din punctual de vedere al distributiei , cele lunare avand o distributie mai aproape de normal fata de cele zilnice.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.