Simulare economica

7x puncte

categorie: Economie

nota: 10.00

nivel: Facultate

In general portofoliile sunt eterogene , in sensul ca pentru contracte cu proprietati observabile similare , distributia si valorile asteptate ale cererilor (prima de risc pur ) totusi difera . Similaritatile observate se refera insa la un set redus de parametrii de risc , ramanand inevitabil parametrii ce nu pot fi observati aproape imposibil de comensurat , sau nepermis de societate .
[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Simulare economica

In general portofoliile sunt eterogene , in sensul ca pentru contracte cu proprietati observabile similare , distributia si valorile asteptate ale cererilor (prima de risc pur ) totusi difera . Similaritatile observate se refera insa la un set redus de parametrii de risc , ramanand inevitabil parametrii ce nu pot fi observati aproape imposibil de comensurat , sau nepermis de societate .
Caracteristicile acestor riscuri cauzeaza eterogenitatea

in cadrul colectivului , care se manifesta prin valorile observate ale cererilor . Intr-un portofoliu eterogen , riscuri cu proprietati identice pot fi grupate in clase omogene . Dar un principiu clasic de prima nu se poate aplica asupra primelor individuale de risc . In primul rand , acesta presupune distributia riscului cunoscuta , pe cand in micile subclase nu va exista destula experienta pentru a estima caracteristicile functiilor de repartitie .

In al doilea rand datorita proprietatilor riscurilor neobservabile , riscuri "identice" nu sunt identic distribuite deloc , o clasa omogena nefiind posibil de construit .
Modelele de credibilitate sunt realizate pentru a rezolva problema eterogenitatii si de a da buni estimatori pentru primele individuale de risc . In modelele de credibilitate , eterogenitatea e caracterizata prin introducerea unui parametru de risc Θ . Pentru un contract individual consideram ca distributia conditionata a valorii cererii X data pentru o valoare a parametrului Θ data . Variatia riscului este compusa din variatia mediei conditionate E[X/ Θ] si valoarea asteptata a var[x/ Θ].

Teoria credibilitatii este o tehnica de evaluare bazata pe experienta , utilizata pentru a evalua primele de asigurari , pentru contracte intr-un portofoliu mai mult sau mai putin omogen , in situatia in care exista o experienta limitata sau neregulata pentru fiecare contract in parte , dar o experienta extinsa pentru portofoliu . Este arta si stiinta de a utiliza cele doua tipuri de experiente pentru ajustarea primei de asigurare , in vederea imbunatatirii acuratetei ei .
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

E-referate.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat termenii si conditiile de utilizare pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles