Riscul de piata

1x punct

categorie: Finante-banci

nota: 9.57

nivel: Facultate

Value at Risk (VaR) este, in prezent, larg folosita in practica bancara internationala, in scopul masurarii si diminuarii efectelor negative aferente riscurilor de piata. Indicatorul Valoare la risc (VaR) a fost conceput in marile banci americane, in anii '80, pe masura ce piata produselor derivate s-a dezvoltat.

Istoria VaR este legata de numele presedintelui Bancii de Investitii J[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Riscul de piata

Value at Risk (VaR) este, in prezent, larg folosita in practica bancara internationala, in scopul masurarii si diminuarii efectelor negative aferente riscurilor de piata. Indicatorul Valoare la risc (VaR) a fost conceput in marile banci americane, in anii '80, pe masura ce piata produselor derivate s-a dezvoltat.

Istoria VaR este legata de numele presedintelui Bancii de Investitii J.P. Morgan, Dennis Weatherstone, care, in intentia de a evalua riscul total la care era expusa firma sa, le-a cerut angajatilor ca, in fiecare zi, la ora 16,30, sa ii prezinte un raport despre riscul firmei, impreuna cu o masura de risc corespunzatoare.
VaR reprezinta o estimare maxima, cu o anumita probabilitate, a nivelului pierderii valorii, unui portofoliu la un orizont de timp stabilit.

VaR se bazeaza pe distributii statistice, deviatia standard si intervale de incredere. Preconditia este ca portofoliul sa nu se modifice de-a lungul perioadei analizate, si de aceea sunt alese perioade mai scurte (10 zile de exemplu).

VaR poate fi exprimat in
valoare absoluta (de exemplu
2 mil. EUR) sau procentual
(de exemplu VaR este 2,5%
din portofoliu).
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Finante-banci

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

E-referate.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat termenii si conditiile de utilizare pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles