Modelul regresiei simple

3x puncte

categorie: Matematica

nota: 9.83

nivel: Facultate

Metode de identificare a formei functiei de regresie
Cum gasim cea mai potivita forma a functiei f(X)?
Cea mai importanta metoda de identificare - metoda norului de puncte.
In functie de numarul de factori a caror variatie se considera
in explicarea variatiei fenomenului efect, y, exista:
- regresie simpla: cand se considera variatia unui singur factor: y=f(x[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Modelul regresiei simple

Metode de identificare a formei functiei de regresie
Cum gasim cea mai potivita forma a functiei f(X)?
Cea mai importanta metoda de identificare - metoda norului de puncte.
In functie de numarul de factori a caror variatie se considera
in explicarea variatiei fenomenului efect, y, exista:
- regresie simpla: cand se considera variatia unui singur factor: y=f(x) si
- regresie multipla: cand se considera variatia mai multor variabile explicative: y=f(x1, x2, ..., xk).

Metoda regresiei analizeaza relatiile existente intre variabila explicata si variabilele explicative, pe baza datelor observate pentru aceste variabile.
Se poate stabili care din factori au o influenta semnificativa, gradul lor de esentialitate si cunoscand influenta variabilelor factoriale asupra variatiei fenomenului explicat, se pot face previziuni ale valorilor variabilei y pentru anumite valori date ale variabilelor x.
Regresia liniara simpla .

Inainte de a estima parametri - se emit ipoteze cu privire la variabilele din model
Ipoteze fundamentale ale modelului de regresie liniara simpla
H0 : Ipoteza de liniaritate: modelul este liniar in X;
relatia dintre Y si X este liniara, de forma Y = aX + b + ε
H1 : Ipoteze asupra variabilelor X si Y:
(i) xt si yt reprezinta valori numerice ale variabilelor X si Y rezultate prin observarea statistica, neafectate de erori sistematice;
(ii) Y este variabila endogena aleatoare, pentru ca este functie de ε

(iii) X, variabila explicativa, este considerata ca fiind o variabila determinista in model, nealeatoare;
H2 : Ipoteze asupra erorilor ε:
(i) ε are o distributie independenta de timp, de speranta matematica nula, respectiv:
E (εt) = 0, (") t = 0, 1, 2, ..., T
V (εt) = E[εt - E(εt)]2 = =
altfel spus, modelul este homoscedastic.
(ii) Independenta erorilor. Doua erori εt si εt' sunt independente liniar intre ele, adica
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Matematica

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

E-referate.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat termenii si conditiile de utilizare pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles