Gestionarea riscurilor bancare

7x puncte

categorie: Economie

nota: 8.46

nivel: Facultate

Caracteristica lumii contemporane este incertitudinea. Mediul
economic, cel monetar, cel financiar bancar sunt permanent supuse unei concurenţe acerbe. Astăzi băncile sunt privite de către specialişti, şi nu numai, ca fiind acele instituţii care administrează riscul. Această caracterizare dată băncilor se datorează în special fapt[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Gestionarea riscurilor bancare

Caracteristica lumii contemporane este incertitudinea. Mediul
economic, cel monetar, cel financiar bancar sunt permanent supuse unei concurenţe acerbe. Astăzi băncile sunt privite de către specialişti, şi nu numai, ca fiind acele instituţii care administrează riscul. Această caracterizare dată băncilor se datorează în special faptului că orice operaţiune financiar-bancară pe piaţa internă şi internaţională este supusă acţiunii unui ansamblu de factori de risc independenţi.

Până la începutul anilor "80 comunitatea financiar-bancară privea unilateral problema riscului numai din punct de vedere al creditului. Gestionarea riscurilor bancare se reducea la riscul de creditare, acest lucru fiind posibil datorită stabilităţii relative a sistemului financiar. Această stabilitate caracteristică acelor ani era posibilă în primul rând datorită existenţei şi funcţionării sistemului monetar internaţional de la Bretton-Woods. Acest mecanism controla fluctuaţiile cursurilor valutare, iar ratele dobânzilor nu variau prea mult tocmai datorită politicilor monetare duse de băncile centrale în conformitate cu interesele imediate ale statelor debitoare. Reglementările monetar-valutare, practicile anticoncurenţiale de tip cartel şi nu în ultimul rând inerţia deponenţilor, limitau în acea perioada concurenţa pe piaţa depozitelor bancare generând o relativă stabilitate a ratelor dobânzilor. La sfârşitul anilor "70 situaţia se schimbă.

Explozia preţului petrolului şi dependenţa crescândă a statelor occidentale de sursele de materii prime din Orient au generat un proces inflaţionist care a dus la fluctuaţii mari ale ratelor nominale ale dobânzilor. În acelaşi timp, prin abolirea sistemului de la Bretton-Woods, volatilitatea cursurilor valutare creşte, acestea devenind factori importanţi de stabilire a performanţelor globale ale societăţilor bancare. Mediul concurenţial a fost şi el supus unor schimbări datorită în special suprimării controlului asupra transferurilor internaţionale de capital şi modificării structurii costurilor bancare. Toţi aceşti factori i-au determinat atât pe specialişti cât şi pe practicieni, să recunoască existenţa unei multitudini de factori de risc (riscul lichidităţii, riscul de capital, riscul ratelor dobânzilor, riscul valutar, riscul tranzacţiei, riscul de afacere).

Dar ce înţelegem totuşi prin risc bancar?
Cel mai simplu spus, riscul bancar este probabilitatea ca într-o tranzacţie să nu se obţină profitul aşteptat şi chiar să apară o pierdere.
Riscul bancar mai poate fi definit ca fiind probabilitatea de producere a unui eveniment cu consecinţe adverse pentru subiect.

Principalele tipuri de riscuri bancare


Clasificarea riscurilor bancare

În literatura de specialitate există o serie de clasificări după cum urmează:

1)În funcţie de caracteristica bancară:
a)riscuri financiare (riscul de lichiditate, riscul de capital);
b)riscuri de prestare (riscul operaţional, riscul tehnologic, riscul introducerii de noi produse);
c)riscuri ambientale (riscul de fraudă, riscul economic, riscul legal).

2)În funcţie de geneză:
a)risc de exploatare;
b)risc financiar;
c)risc de faliment.

3)În funcţie de natura lor:
a)riscuri comerciale;
b)riscuri provocate de cauze de forţă majoră;
c)riscuri politice;
d)riscuri valutare (de schimb valutar, rată a dobânzii).

4)În funcţie de expunerea la risc:
a)riscuri pure = riscuri a căror expunere este generată de activităţi şi procese bancare cu potenţial de a produce evenimente care să se soldeze cu pierderi;
a.1. - riscuri fizice (distrugeri, accidente, avarii);
a.2. - riscuri financiare (generate de operaţiunile bancare tradiţionale);
a.3. - riscuri criminale şi frauduloase (fraude, furturi, deturnări de fonduri);
a.4. - riscuri de răspundere (nerespectarea normelor bancare);
b)riscuri lucrative (speculative) = expunerea la risc este generată de încercarea de a obţine profit maxim.
b.1. - riscuri de piaţă (variaţia condiţiilor de piaţă);
b.2. - riscuri de afacere;
b.3. - riscuri de lichiditate (incapacitatea de a finanţa operaţiunile bancare curente).

5)În funcţie de caracteristica bancară:
a. - riscuri financiare (generate de operaţiile bancare tradiţionale);
a.1. - riscul de creditare (probabilitatea neîncasării creditelor acordate);
a.2. - riscul de lichiditate;
a.3. - riscul de piaţă (variaţia ratei dobânzilor, riscul valutar, etc.).

Clasificarea riscurilor bancare în conformitate cu prevederile Băncii Reglementelor Internaţionale:
a)Riscuri financiare:
-riscul ratei dobânzii;
-riscul cursului de schimb;
-riscul de lichiditate;
-riscul titlurilor cu venit variabil.
b)Riscuri legate de parteneri:
-riscul clientelei;
-riscul apărut pe piaţa interbancară;
-riscul de ţară;
-riscul de credit (furnizor, piaţă).
c)Riscul comercial:
-riscul de produse;
-riscul serviciilor;
-riscul de piaţă;
-riscul de imagine.
d)Riscuri legate de forţa de muncă
e)Riscuri operaţionale şi tehnice:
-calitatea operaţiunilor;
-nivelul de informatizare şi telecomunicaţii.
f)Riscul gestiunii interne:
-riscul de reglementare;
-riscul de deontologie;
-riscul de strategie;
-riscul de insuficienţă funcţională;
-riscul resurselor umane;
-riscul de comunicare;
-riscul controlului intern total şi financiar .

Riscul de lichiditate

Lichiditatea:
ocapacitatea activelor de a se transforma rapid şi cu cheltuială minimă în monedă lichidă (numerar şi disponibil în cont);
ocapacitatea băncii de a-şi finanţa operaţiile curente.
Lichiditatea este o proprietate generală a activelor bancare, o problemă a gestiunii activelor şi pasivelor bancare.
Apariţia acestui tip de risc este datorată în principal următoarelor cauze:
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

E-referate.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat termenii si conditiile de utilizare pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles